Eu sou muito novo para a R e tentando testar uma estratégia que eu já programei no WealthLab. Várias coisas que eu não entendo (e isso não funciona obviamente). Eu não entendo os Close Prices bem em um vetor. Ou algum tipo de vetor, mas começa com a estrutura e eu realmente não entendo o que essa função faz. É por isso que minha série, 1 chamada provavelmente não funciona. N ltnrow (série) também não funciona, mas eu preciso disso para o Loop, então acho que se eu receber essas 2 perguntas respondidas, minha estratégia deveria funcionar. Estou muito agradecido por qualquer ajuda ... R parece bastante complicado, mesmo com a experiência de programação em outras línguas, sim, eu copiei algumas linhas de código deste tutorial e realmente não entendo essa linha. Eu significo séries, 1 eu pensei que aplicaria a função f na quotcolumnquot 1 da série. Mas, uma vez que esta série é alguma completa com estrutura etc., ela não funciona. Estou falando sobre este tutorial: r-bloggers backtesting-a-trading-strategy ndash MichiZH 6 de junho 13 em 14: 22Backtesting uma estratégia de negociação I8217ve ordenou a análise da série de tempo e suas aplicações: com exemplos R (Springer Texts in Statistics) para me ajudar As séries temporais na curva de aprendizagem R. Até agora, o que eu vi parece bom. O autor tem uma boa página com os problemas em R e séries temporais. O livro deve chegar até o final da semana. Enquanto isso, me deparei com uma estratégia de negociação ao ler um artigo no John Mauldin8217s 8220O serviço My Shoulder8221 (o que eu recomendo). O ponto crucial disso foi que, no mercado do osso que começou com o crash da tecnologia, uma estratégia de apostar na reversão média do SampP500 gerou retornos significativos. Naturalmente, queria testar. Por favor, note que não estou recomendando nada a seguir. Faça sua lição de casa e fale com um profissional de investimento se tiver dúvidas. A estratégia é prolongar o SampP500 quando o mercado se fechar no máximo nos últimos 3 dias. Inverte o comércio e vá muito tempo quando o mercado fecha ao mínimo nos últimos 3 dias. Os ETFs tornam essa estratégia relativamente fácil de negociar. SPY será o nosso veículo para ser longo o SampP500 e SH será o nosso veículo para ficar curto. A SH começou a operar em 06 21 2006. Nós focamos nosso teste de backback desse ponto até agora. Usando a função importSeries () que criamos anteriormente, obtenha todos os valores para SPY e SH. ImportSeries de espiões (8220spy8221, toto, fromfrom) sh importSeries (8220sh8221, toto, fromfrom) série de mesclagem (espião, sh), c (8220spy. Open8221. 8220spy. Close8221. 8220spy. Return8221. 8220sh. Open8221. 8220sh. Close8221. 8220sh. Return8221) Precisamos criar alguns TimeSeries adicionais para manter Long Short Flag 8212 nos informa sobre o status atual de nossas explorações. Trade Flag 8212 indica que nós instituímos uma negociação nesta data. Strat. Returns 8212 retorno nominal para o dia com a estratégia. Dólar Montante 8212 um valor em dólar bruto da carteira assumindo um valor de 10.000 em 06 21 2006, e uma taxa de 2 transações quando negociamos. Depois de calcularmos a estratégia, também criaremos uma série de retorno bruto da série do valor do dólar. F função (x) 0 x ls fapply (série. 1, FUNf) Então, parece haver algo nesta estratégia. O retorno anual e as tabelas CAPM estão próximas do total. Alguns anos são melhores do que outros. Eu deixarei para você criar e estudá-los (principalmente para economizar espaço aqui). Há coisas para pensar: deve-se notar que esta estratégia NÃO é eficiente em impostos 8212, quaisquer ganhos serão tributados na taxa de ganhos de capital de curto prazo. Havia 411 negócios. Um comércio envolve compra e venda, então 822 vezes você seria cobrado uma taxa de corretagem. Eu assumi 1 dólar por compra vender 8212 o que é cobrado pela Interactive Brokers. Usar alguém como o TD Ameritrade custaria muito mais. Isso também pressupõe que você pode comprar e vender no preço de fechamento do mercado. Algo que é possível, mas o deslizamento ocorrerá. Nunca perca uma atualização Assine os R-bloggers para receber e-mails com as últimas postagens R. (Você não verá esta mensagem novamente).
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