Hull Moving Average Efs

HMA - Média móvel em forma de coxa - A média móvel de casco foi criada por Allan Hull. A média móvel do casco serve principalmente para identificar a tendência predominante do mercado. Ao contrário de uma EMA, a curva Hulls Moving Average é consideravelmente mais suave e segue o gráfico de preços muito mais próximo. É usado especialmente para negociação de médio e longo prazos. A construção de HMA é bastante fácil: - Definir primeiro o período de tempo de HMA, e. 16 dias. - A fórmula é a seguinte: HMA WMAfloor (radic (n)) de (2 WMAfloor (n 2) - WMAn) Calcule WMA ndash Média móvel ponderada para a metade do período selecionado (WMA 8 neste caso) e múltiplo o resultado por 2. Calcule WMA do período básico (WMA 16) e subraque se do primeiro passo feito (2 WMA8) Calcule a raiz quadrada do período de tempo básico, ou seja, o rádio 16 4. Calcule WMA 4 do valor que obtemos no passo 2. Para obter mais informações sobre a WMA ndash, a média móvel ponderada, veja isso. Nota: Se escolhermos um período de tempo básico, qual raiz quadrada ou dividindo pelo número 2 não é um número integral, por exemplo, 2.5, arredonde-o para baixo até obter um número inteiro. Por exemplo, se queremos obter HMA com o período de tempo de 5 dias, então: no primeiro passo, calcularíamos WMA2 (porque 5 2 2,5) na quarta etapa, calculamos WMA2 (porque radic5 2,24) Allan Hull não recomenda Para basear a negociação em dois cruzamentos de HMA. Ele usa o primeiro HMA para entrar em seus negócios e outro para sair deles. Se você quiser ver o artigo dos autores junto com o HMA em um gráfico, clique aqui. Hulls Moving Average é usado de forma semelhante ao ADX, ou seja, para identificar a tendência do mercado prevalecente. Se a curva HMA estiver aumentando, a tendência prevalecente também está aumentando. É melhor entrar em alguns negócios longos então. Se a curva HMA estiver caindo, a tendência prevalecente seria DownTend, por isso seria melhor ir Short. Se você está interessado em um estudo mais aprofundado sobre este indicador e prefere soluções prontas para servir, o próximo site pode ser de seu interesse. Lá, você pode encontrar e baixar indicadores de análise técnica em arquivos do Excel. Removing Lag, Previsão de índices de negociação de dados com o Hull Moving Average O movimento de médias suaviza os dados e facilita a análise dos movimentos de preços, mas eles tendem a atrasar. Herersquos um sistema de timing de mercado que remove o atraso e prevê dados futuros. A amplificação do amplificador funciona bem, enquanto o mercado aumenta, mas a estratégia desmorona quando os tanques do mercado. Precisamos de um modelo de cronograma para preservar o capital em mercados baixos e identificar oportunidades em mercados ascendentes. É possível As médias móveis são, muitas vezes, a melhor forma de eliminar picos de dados, e também os dados de comprimento relativamente longo. No entanto, as médias móveis têm uma grande falha, na medida em que seus longos períodos de lookback apresentam atraso. A solução é modificar a fórmula média móvel e remover o atraso. Isso minimiza a possibilidade de a média móvel superar os dados brutos ao prever a próxima atividade intervalrsquos e, assim, introduzir erros. Herersquos, como isso pode ser feito. Removendo o atraso Um novo tipo de média móvel desenvolvido pelo comerciante Alan Hull tenta resolver este problema. Nesta variação, uma média móvel simples (Sma) é a soma das amostras de dados divididas pelo número de amostras (N). A média móvel Hull (Hma) realiza o alisamento usando a média móvel ponderada (Wma) e uma raiz quadrada de N. O cálculo é assim: Para seguir esta fórmula: Pegue a Wma dos últimos dados N 2 e multiplique-a em 2. Submeta a Wma dos últimos dados N. Agora, tome esse valor e use a raiz quadrada de N. Então, procure o Wma desses dois valores (ou seja, o Wma sqrt de N do valor lembrado). Uma vez que a raiz quadrada trunca os valores, o cálculo deve escolher um N que seja um quadrado perfeito como 4, 9, 16, 25, 49 ou 81. Comparando Sma e Hma na Figura 1 usando uma média de 81 dias, encontramos Que o Hma é liso e sensível aos dados em mudança, enquanto o Sma está atrasado. Figura 1: ma simples vs casco ma. Aqui você vê uma comparação do SMA e HMA usando dados do QQQQ ETF. O HMA é mais oportuno do que o SMA. Uma média de nove dias é mostrada com o HMA em azul. Hellip Continuou na edição de dezembro da Análise Técnica de Stocks amp Commodities Extraído de um artigo originalmente publicado na edição de dezembro de 2010 da revista Technical Analysis of Stock ampères Commodities. Todos os direitos reservados. Copie Copyright 2010, Technical Analysis, Inc.